管理学季刊

2007, v.2(01) 137-146

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中国银行间同业拆借市场信息国际化的检验
A Test on the Internationalization of Information in China Interbank Market

李玉锁;齐中英;

摘要(Abstract):

本文运用EGARCH模型,检验伦敦银行间同业拆借市场和中国银行间同业拆借市场之间拆借利率波动溢出的流星雨假定。结果表明,来自伦敦银行间同业拆借市场的流星雨对中国银行间同业拆借市场利率波动具有显著性影响。

关键词(KeyWords): 同业拆借利率;EGARCH;流星雨假定

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 李玉锁;齐中英;

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